Численное исследование управляющих стратегий, основанных на анализе трендов
Ключевые слова:
хаотические процессы, управляющая стратегия, трендАннотация
На основе серии вычислительных экспериментов рассмотрен вопрос об эффективности управляющих стратегий технического анализа, основанного на анализе локальных трендов в квазихаотических процессах. В качестве полигона данных используются длительные интервалы наблюдений за котировками валютных инструментов на электронном рынке Forex. Установлено, что наличие локального тренда не является достаточным условием для построения эффективной управляющей стратегии.
Литература
2. Гринблат Д. Из прошлого в будущее // Forex magazine. 2014. №523/15. C. 22-24.
3. Bosse T., Treur J., Jonker C.M. Formal analysis of design process dynamics // AI EDAM. 2010. vol. 24. no. 3. pp. 397–423.
4. Lien K. Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies to Profit from Market Swings // NY: Wiley & Sons, Inc. 2005. 256 p.
5. Свиргун О. Торговля против тренда // Forex magazine. 2013. №470/13. C. 17–21.
6. Лемон А. В поисках Грааля // Forex magazine. 2014. №533/25. C. 25–26.
7. Тайлер И. Т. Поддержанное движение // Forex magazine. 2014. №511/3. C. 23–24.
8. Ионина Н. Технический анализ: линии канала, линии Фибоначчи, три линии тренда // Forex magazine. 2014. №533/25. C. 17–20.
9. Фулер Н. Как переиграть рынок // Forex magazine. 2014. №517/9. C. 23–24.
10. Рафли С. Техника торговли // Forex magazine. 2014. №511/3. C. 25–27.
11. Чеботарев Ю. Спор трейдеров о том, есть ли у рынка память // Валютный спекулянт. 2006. №11–12. C. 130–132.
12. Мусаев А.А. Статистический анализ инерционности хаотических процессов // Труды СПИИРАН. 2014. Вып. 2(33). С. 48–59.
Numerical Research of the Operating Strategy Based on the Trends Analysis
Abstract
On the basis of a series of computing experiments the problem of efficiency of technical analysis operating strategy based on the analysis of local trends in quasichaotic processes is considered. As the range of data long intervals of observations over quotations of currency tools in the electronic market Forex are used. It is established that existence of a local trend isn't a sufficient condition for creation of efficiency operating strategy.
