Численное исследование управляющих стратегий, основанных на анализе трендов
Ключевые слова:
хаотические процессы, управляющая стратегия, трендАннотация
На основе серии вычислительных экспериментов рассмотрен вопрос об эффективности управляющих стратегий технического анализа, основанного на анализе локальных трендов в квазихаотических процессах. В качестве полигона данных используются длительные интервалы наблюдений за котировками валютных инструментов на электронном рынке Forex. Установлено, что наличие локального тренда не является достаточным условием для построения эффективной управляющей стратегии.
Литература
1. Чекулаев М. Торгуем в тренде // Валютный спекулянт. 2006. № 2. URL: http://www.spekulant.ru/archive/Torguem_v_trende.html.
2. Гринблат Д. Из прошлого в будущее // Forex magazine. 2014. №523/15. C. 22-24.
3. Bosse T., Treur J., Jonker C.M. Formal analysis of design process dynamics // AI EDAM. 2010. vol. 24. no. 3. pp. 397–423.
4. Lien K. Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies to Profit from Market Swings // NY: Wiley & Sons, Inc. 2005. 256 p.
5. Свиргун О. Торговля против тренда // Forex magazine. 2013. №470/13. C. 17–21.
6. Лемон А. В поисках Грааля // Forex magazine. 2014. №533/25. C. 25–26.
7. Тайлер И. Т. Поддержанное движение // Forex magazine. 2014. №511/3. C. 23–24.
8. Ионина Н. Технический анализ: линии канала, линии Фибоначчи, три линии тренда // Forex magazine. 2014. №533/25. C. 17–20.
9. Фулер Н. Как переиграть рынок // Forex magazine. 2014. №517/9. C. 23–24.
10. Рафли С. Техника торговли // Forex magazine. 2014. №511/3. C. 25–27.
11. Чеботарев Ю. Спор трейдеров о том, есть ли у рынка память // Валютный спекулянт. 2006. №11–12. C. 130–132.
12. Мусаев А.А. Статистический анализ инерционности хаотических процессов // Труды СПИИРАН. 2014. Вып. 2(33). С. 48–59.
2. Гринблат Д. Из прошлого в будущее // Forex magazine. 2014. №523/15. C. 22-24.
3. Bosse T., Treur J., Jonker C.M. Formal analysis of design process dynamics // AI EDAM. 2010. vol. 24. no. 3. pp. 397–423.
4. Lien K. Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies to Profit from Market Swings // NY: Wiley & Sons, Inc. 2005. 256 p.
5. Свиргун О. Торговля против тренда // Forex magazine. 2013. №470/13. C. 17–21.
6. Лемон А. В поисках Грааля // Forex magazine. 2014. №533/25. C. 25–26.
7. Тайлер И. Т. Поддержанное движение // Forex magazine. 2014. №511/3. C. 23–24.
8. Ионина Н. Технический анализ: линии канала, линии Фибоначчи, три линии тренда // Forex magazine. 2014. №533/25. C. 17–20.
9. Фулер Н. Как переиграть рынок // Forex magazine. 2014. №517/9. C. 23–24.
10. Рафли С. Техника торговли // Forex magazine. 2014. №511/3. C. 25–27.
11. Чеботарев Ю. Спор трейдеров о том, есть ли у рынка память // Валютный спекулянт. 2006. №11–12. C. 130–132.
12. Мусаев А.А. Статистический анализ инерционности хаотических процессов // Труды СПИИРАН. 2014. Вып. 2(33). С. 48–59.
Опубликован
2014-12-16
Как цитировать
Мусаев, А. А. (2014). Численное исследование управляющих стратегий, основанных на анализе трендов. Труды СПИИРАН, 5(36), 180-193. https://doi.org/10.15622/sp.36.11
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
