Оценивание состояния фондовых рынков на основе многомерной регрессии на скользящем окне наблюдения
Ключевые слова:
фондовый рынок, статистическое оценивание, многомерная регрессияАннотация
Рассмотрена задача восстановления индексов фондового рынка на основе алгоритмов многомерного регрессионного анализа. В качестве регрессоров используются валютные инструменты, используемые на электронном рынке «Forex». Параметры памяти, определяющие объем обучающей выборки, задаются размером скользящего окна наблюдения.Литература
Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрии: Учебник для вузов / М.: ЮНИТИ, 1998. 1022с.
Болч Б., Хуань К. Многомерные статистические методы для экономики / Пер. с англ. Под ред. С. А. Айвазяна М.: Статистика, 1979. 317с.
Демиденко Е. З. Линейная и нелинейная регрессии / М.: Финансы и статистика, 1981. 302с.
Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений / М.: Физматгиз, 1958. 349с.
Мусаев А.А., Барласов И.А. Анализ динамических характеристик состояния рынка ценных бумаг // Труды СПИИРАН. Вып. 6. 2008. С. 150–160.
Мусаев А.А. Методы построения робастифицированных систем анализа торговых ситуаций // Труды СПИИРАН. Вып. 14. 2010. С. 187–215.
Мусаев А.А. Корреляционный анализ процессов изменения состояния фондовых и валютных рынков // Труды СПИИРАН. Вып. 18. 2011. С. 5–18.
Болч Б., Хуань К. Многомерные статистические методы для экономики / Пер. с англ. Под ред. С. А. Айвазяна М.: Статистика, 1979. 317с.
Демиденко Е. З. Линейная и нелинейная регрессии / М.: Финансы и статистика, 1981. 302с.
Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений / М.: Физматгиз, 1958. 349с.
Мусаев А.А., Барласов И.А. Анализ динамических характеристик состояния рынка ценных бумаг // Труды СПИИРАН. Вып. 6. 2008. С. 150–160.
Мусаев А.А. Методы построения робастифицированных систем анализа торговых ситуаций // Труды СПИИРАН. Вып. 14. 2010. С. 187–215.
Мусаев А.А. Корреляционный анализ процессов изменения состояния фондовых и валютных рынков // Труды СПИИРАН. Вып. 18. 2011. С. 5–18.
Опубликован
2011-12-01
Как цитировать
Мусаев, А. А., & Барласов, И. А. (2011). Оценивание состояния фондовых рынков на основе многомерной регрессии на скользящем окне наблюдения. Труды СПИИРАН, 4(19), 243-254. https://doi.org/10.15622/sp.19.13
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
