Корреляционный анализ процессов изменения состояния фондовых и валютных рынков
Ключевые слова:
Корреляционный анализ, индексы фондовых рынков, валютный рынокАннотация
Рассмотрена задача установления взаимосвязи между изменениями валютного и фондового рынка. Цель исследований – установить принципиальную возможность восстановления и прогнозирования изменения состояния одного рынка по траекториям изменения котировок другого. Установлены особенности изменения корреляционных характеристик в зависимости от размера окна наблюдений, используемого для их оценкиЛитература
Болч Б., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики / Пер. с англ. под. ред. С.А. Айвазяна. М.: Статистика, 1979. 317с.
Мусаев А. А., Барласов И. А. Моделирование хаотических процессов на рын- ках капитала // Труды СПИИРАН. 2009. Вып. 7. С. 255–264.
Мусаев A.A. Методы построения робастифицированных систем анализа торго- вых ситуаций // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 14. С. 187–215.
Мусаев А. А., Барласов И. А. Моделирование хаотических процессов на рын- ках капитала // Труды СПИИРАН. 2009. Вып. 7. С. 255–264.
Мусаев A.A. Методы построения робастифицированных систем анализа торго- вых ситуаций // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 14. С. 187–215.
Опубликован
2011-09-01
Как цитировать
Мусаев, А. А. (2011). Корреляционный анализ процессов изменения состояния фондовых и валютных рынков. Труды СПИИРАН, 3(18), 5-18. https://doi.org/10.15622/sp.18.1
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
