Вычислительная процедура для технического анализа фондового рынка
Аннотация
Представлена вычислительная процедура для технического анализа фондового рынка на основе фракталов и подхода иммунокомпьютинга. В первой части статьи предложен и исследован градиентный алгоритм сингулярного разложения многомерной интервальной матрицы. Приведены числовые примеры.Литература
Wong B. K., Bodnovich T. A., Selvi Y. Neural Network Applications in Business: A Review and Analysis of the literature (1988-95), Decision Support Systems, 1997. Vol. 19. P. 301–320.
Li E. Y. Artificial Neural Networks and Their Business Applications, Information & Management, 1994. Vol. 27. P. 303–313.
Zahedi F. Intelligence Systems for Business, Expert Systems With Neural Networks, Wodsworth Publishing Inc., 1993. P. 25–30.
Swales G. S. Jr., Yoon Y. Applying Artificial Neural Networks to Investment Analysis, Financial Analyst s Journal, September-October, 1992. P. 78–80.
Trippi R.R., DeSieno D. Trading Equity Index Futures With a Neural Network, The Journal of Portfolio Management, 1992. P. 27–33.
Kryzanowski L., Galler M., Wright D.W. Using Artificial Networks to Pick Stocks, Financial Analyst s Journal, August 1993. P. 21–27.
Grudnitzky G., Osburn L. Forecasting S&P and Gold Futures Prises: An Application of Neural Networks, Journal of Futures Markets, September 1993. Vol. 13, No. 6. P. 631–643.
Yoon Y., Guimaraes T., Swales G. Integrating Artificial Neural Networks With Rule-Based Expert Systems, Decision Support Systems, 1994. Vol. 11. P. 497–507.
Refenes A. N., Zapranis A., Francis G. Stock Performance Modeling Using Neural Networks: A Comparative Study with Regression Models, Neural Networks, 1994. Vol. 7, No. 2. P. 375– 388.
Bauer R. J. Genetic Algorithms and Investment Strategies. John Wiley & Sons, 1995. P. 88– 94.
Tarakanov A. O., Skormin V. A., Sokolova S. P. Immunocomputing: Principles and Applications, N.Y., Springer, 2003. 193 p.
Tarakanov A. and Dasgupta D. A formal model of an artificial immune system. BioSystems, 55(1–3), 2000, P. 151–158.
Deif A. S. Singular Values of an Interval Matrix. // Linear Algebra and its Applications, 1991.
Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика [Электронный ресурс] //
Анна Эрлих. Прогнозы цен: технический анализ, или история повторяется [Электронный ресурс] //
Билл Вильямс. Торговый хаос. Экспертные методики максимизации прибыли. М.: ИК Аналитика, 2000. С. 35–36.
А. А. Ежов, Шумский С. А. Нейрокомпьютинг и его применение в экономике и бизнесе. М.: МИФИ, 1998. С. 145–150.
Аналитические технологии для прогнозирования и анализа данных. НейроПроект
Schoeneburg E. Stock Price Prediction Using Neural Networks: A Project Report, Neurocomputing, 1990. Vol. 2. P. 17–27.
Li E. Y. Artificial Neural Networks and Their Business Applications, Information & Management, 1994. Vol. 27. P. 303–313.
Zahedi F. Intelligence Systems for Business, Expert Systems With Neural Networks, Wodsworth Publishing Inc., 1993. P. 25–30.
Swales G. S. Jr., Yoon Y. Applying Artificial Neural Networks to Investment Analysis, Financial Analyst s Journal, September-October, 1992. P. 78–80.
Trippi R.R., DeSieno D. Trading Equity Index Futures With a Neural Network, The Journal of Portfolio Management, 1992. P. 27–33.
Kryzanowski L., Galler M., Wright D.W. Using Artificial Networks to Pick Stocks, Financial Analyst s Journal, August 1993. P. 21–27.
Grudnitzky G., Osburn L. Forecasting S&P and Gold Futures Prises: An Application of Neural Networks, Journal of Futures Markets, September 1993. Vol. 13, No. 6. P. 631–643.
Yoon Y., Guimaraes T., Swales G. Integrating Artificial Neural Networks With Rule-Based Expert Systems, Decision Support Systems, 1994. Vol. 11. P. 497–507.
Refenes A. N., Zapranis A., Francis G. Stock Performance Modeling Using Neural Networks: A Comparative Study with Regression Models, Neural Networks, 1994. Vol. 7, No. 2. P. 375– 388.
Bauer R. J. Genetic Algorithms and Investment Strategies. John Wiley & Sons, 1995. P. 88– 94.
Tarakanov A. O., Skormin V. A., Sokolova S. P. Immunocomputing: Principles and Applications, N.Y., Springer, 2003. 193 p.
Tarakanov A. and Dasgupta D. A formal model of an artificial immune system. BioSystems, 55(1–3), 2000, P. 151–158.
Deif A. S. Singular Values of an Interval Matrix. // Linear Algebra and its Applications, 1991.
Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика [Электронный ресурс] //
Анна Эрлих. Прогнозы цен: технический анализ, или история повторяется [Электронный ресурс] //
Билл Вильямс. Торговый хаос. Экспертные методики максимизации прибыли. М.: ИК Аналитика, 2000. С. 35–36.
А. А. Ежов, Шумский С. А. Нейрокомпьютинг и его применение в экономике и бизнесе. М.: МИФИ, 1998. С. 145–150.
Аналитические технологии для прогнозирования и анализа данных. НейроПроект
Schoeneburg E. Stock Price Prediction Using Neural Networks: A Project Report, Neurocomputing, 1990. Vol. 2. P. 17–27.
Опубликован
2007-08-01
Как цитировать
Соколова, Кузьмина, & Тохтабаев,. (2007). Вычислительная процедура для технического анализа фондового рынка. Труды СПИИРАН, (4), 171-183. https://doi.org/10.15622/sp.4.12
Выпуск
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
