Корреляционный анализ хаотической динамики валютного рынка
Ключевые слова:
хаотические процессы, корреляционный анализ, котировки валюты, валютный рынок, валютные инструменты, ForexАннотация
Рассмотрен вопрос взаимосвязей между процессами изменения котировок валютных инструментов на электронном рынке Forex. Наличие относительно устойчивых корреляционных связей рассматривается как упорядочивающих фактор над массивами хаотических временных последовательностей, отражающих динамику валютных котировок. Результаты проведенных исследования можно рассматривать как функциональную платформу для регрессионных оценок текущей рыночной стоимости валютных инструментов и построения эффективных индикаторов состояния рынкаЛитература
1. Peters E. E. Chaos and order in the capital markets: a new view of cycles, prices, and market volatility (2nd ed.) // NY: John Wiley & Sons, 1996. 288p.
2. Williams B.M. Trading chaos // NY: John Wiley & Sons, Inc. 2002. 251p.
3. Мусаев А.А. Quod est veritas. Трансформация взглядов на системную составляющую наблюдаемого процесса // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 15. С. 53–74.
4. Мусаев А.А. Моделирование котировок торговых активов // Труды СПИИРАН. 2011. Вып. 17. С. 5–32.
5. Колодко Д.В. Нестационарность и самоподобие валютного рынка Forex // Управление экономическими системами. 2012 №3. URL: http://www.uecs.ru/uecs-39-392012/item/1144--forex.
6. Мусаев А.А. Статистический анализ инерционности хаотических процессов // Труды СПИИРАН. 2014. Вып. 2(33). С. 48-59.
7. Чекулаев М. Торгуем в тренде // Валютный спекулянт. 2006. № 2. URL: http://www.spekulant.ru /archive /Torguem_v_trende.html.
8. Чеботарев Ю. Торговые роботы на российском фондовом рынке // М.: Омега-Л. 2006. 144 с.
9. Гринблат Д. Из прошлого в будущее // Forex magazine. 2014. №523/15. C. 22-24.
10. Bosse T., Treur J., Jonker C.M. Formal analysis of design process dynamics // AI EDAM. 2010. vol. 24. no. 3. pp. 397–423.
11. Lien K. Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies to Profit from Market Swings // NY: Wiley & Sons, Inc. 2005. 256 p.
12. Мусаев А.А. Корреляционный анализ процессов изменения состояния фондовых и валютных рынков // Труды СПИИРАН. 2011. Вып. 18. С. 5-18.
13. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ. 2002. №2. С. 251–273.
14. Перцовский О.Е. Моделирование валютных рынков на основе процессов с длинной памятью: Препринт WP2/2004/03 // М.: ГУ ВШЭ, 2003. 52 с.
15. Bolch B.W., Huang, C. J. Multivariate statistical methods for business and economics // N.J.: Englewood Cliffs. 1974. 317p.
16. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрии: Учебник для вузов. // М.: ЮНИТИ. 1998. 1022с.
17. Мусаев А.А. , Барласов И. А. Оценивание состояния фондовых рынков на основе многомерной регрессии на скользящем окне наблюдения // Труды СПИИРАН. 2012. Вып. 19. С. 243–254.
18. Колби Р., Мейерс Т. Энциклопедия технических индикаторов рынка // М.: Альпина бизнес букс. 2007. 837с.
19. Engle R.F., Grander C.W.J. Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing // Econometrics. 1987. vol. 55. no.2. pp. 251-76.
20. Мусаев А.А. Статистические свойства линейных форм валютных инструментов // Труды СПИИРАН. 2011. Вып. 16. С. 141–159.
2. Williams B.M. Trading chaos // NY: John Wiley & Sons, Inc. 2002. 251p.
3. Мусаев А.А. Quod est veritas. Трансформация взглядов на системную составляющую наблюдаемого процесса // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 15. С. 53–74.
4. Мусаев А.А. Моделирование котировок торговых активов // Труды СПИИРАН. 2011. Вып. 17. С. 5–32.
5. Колодко Д.В. Нестационарность и самоподобие валютного рынка Forex // Управление экономическими системами. 2012 №3. URL: http://www.uecs.ru/uecs-39-392012/item/1144--forex.
6. Мусаев А.А. Статистический анализ инерционности хаотических процессов // Труды СПИИРАН. 2014. Вып. 2(33). С. 48-59.
7. Чекулаев М. Торгуем в тренде // Валютный спекулянт. 2006. № 2. URL: http://www.spekulant.ru /archive /Torguem_v_trende.html.
8. Чеботарев Ю. Торговые роботы на российском фондовом рынке // М.: Омега-Л. 2006. 144 с.
9. Гринблат Д. Из прошлого в будущее // Forex magazine. 2014. №523/15. C. 22-24.
10. Bosse T., Treur J., Jonker C.M. Formal analysis of design process dynamics // AI EDAM. 2010. vol. 24. no. 3. pp. 397–423.
11. Lien K. Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies to Profit from Market Swings // NY: Wiley & Sons, Inc. 2005. 256 p.
12. Мусаев А.А. Корреляционный анализ процессов изменения состояния фондовых и валютных рынков // Труды СПИИРАН. 2011. Вып. 18. С. 5-18.
13. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ. 2002. №2. С. 251–273.
14. Перцовский О.Е. Моделирование валютных рынков на основе процессов с длинной памятью: Препринт WP2/2004/03 // М.: ГУ ВШЭ, 2003. 52 с.
15. Bolch B.W., Huang, C. J. Multivariate statistical methods for business and economics // N.J.: Englewood Cliffs. 1974. 317p.
16. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрии: Учебник для вузов. // М.: ЮНИТИ. 1998. 1022с.
17. Мусаев А.А. , Барласов И. А. Оценивание состояния фондовых рынков на основе многомерной регрессии на скользящем окне наблюдения // Труды СПИИРАН. 2012. Вып. 19. С. 243–254.
18. Колби Р., Мейерс Т. Энциклопедия технических индикаторов рынка // М.: Альпина бизнес букс. 2007. 837с.
19. Engle R.F., Grander C.W.J. Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing // Econometrics. 1987. vol. 55. no.2. pp. 251-76.
20. Мусаев А.А. Статистические свойства линейных форм валютных инструментов // Труды СПИИРАН. 2011. Вып. 16. С. 141–159.
Correlation Analysis of the Currency Market Chaotic Dynamics
Abstract
The problem of interrelations between processes of currency quotations change in the electronic market Forex is discussed. Existence of rather stable correlative relationships is regarded as an ordering factor over the chaotic temporary sequences reflecting dynamics of currency quotations. Results of carried out researches can be considered as a functional platform for regression estimates of currency current cost. So, it can be used for effective market indicators creation.
Опубликован
2015-08-14
Как цитировать
Мусаев, А. А. (2015). Корреляционный анализ хаотической динамики валютного рынка. Труды СПИИРАН, 4(41), 200-217. https://doi.org/10.15622/sp.41.11
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
