Анализ инерционности хаотических процессов для вычислительной схемы без сегментации
Ключевые слова:
хаотические процессы, сегментация, инерционность, ForexАннотация
Представлены описания и результаты серии вычислительных экспериментов, посвященных анализу инерционности хаотических процессов. Материалы статьи являются продолжением исследований, приведенных в статье [1]. Существенным отличием от указанной работы является отказ от сегментации области изменения исследуемого процесса. Такой подход позволяет более гибко настраивать систему анализа инерционности хаотической динамики. Потверждаются ранее полученные выводы о наличии инерционности сглаженной динамики. Возможность построения эффективной стратегии управления на основе полученных выводов требует дополнительных исследований, связанных с изучением динамических свойств обнаруженного тренда.
Литература
1. Мусаев А.А. Статистический анализ инерционности хаотических процессов // Труды СПИИРАН, 2014. Вып. 2(33). С. 48-59.
2. Lien K. Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies to Profit from Market Swings / Wiley & Sons, Inc., 2005. 256 p.
3. Peters E. E. Chaos and order in the capital markets: a new view of cycles, prices, and market volatility (2nd ed.) / NY: John Wiley & Sons, 1996. 288p.
4. Kaltwasser P.R. Uncertainty about fundamentals and herding behavior in the Forex market // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2010. Т. 389. № 6. С. 1215-1222.
5. Чеботарев Ю.А. Торговые роботы на Российском Фондовом рынке. / Москва: Smart book. 2011.159c.
6. Bosse T., Treur J., Jonker C.M. Formal analysis of design process dynamics // AI EDAM. 2010. Т. 24. № 3. С. 397-423.
7. Ананченко И.В., Мусаев А.А. Математические и информационные технологии на рынке «Forex» / Saarbrucken: Lambert Academic Press. 2013. 80с.
8. Ананченко И.В., Мусаев А.А., Сушко А. Для торговли на FOREX: разработка системы, индикатора, программы / Saarbrucken: Lambert Academic Press. 2014. 148c.
9. Гринблат Д. Из прошлого в будущее. // Forex magazine. 2014. №523/15. C. 22-24.
10. Чекулаев М. Торгуем в тренде. - Валютный спекулянт. 2006. №2. // URL: http://www.spekulant.ru/archive/Torguem_v_trende.html.
2. Lien K. Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies to Profit from Market Swings / Wiley & Sons, Inc., 2005. 256 p.
3. Peters E. E. Chaos and order in the capital markets: a new view of cycles, prices, and market volatility (2nd ed.) / NY: John Wiley & Sons, 1996. 288p.
4. Kaltwasser P.R. Uncertainty about fundamentals and herding behavior in the Forex market // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2010. Т. 389. № 6. С. 1215-1222.
5. Чеботарев Ю.А. Торговые роботы на Российском Фондовом рынке. / Москва: Smart book. 2011.159c.
6. Bosse T., Treur J., Jonker C.M. Formal analysis of design process dynamics // AI EDAM. 2010. Т. 24. № 3. С. 397-423.
7. Ананченко И.В., Мусаев А.А. Математические и информационные технологии на рынке «Forex» / Saarbrucken: Lambert Academic Press. 2013. 80с.
8. Ананченко И.В., Мусаев А.А., Сушко А. Для торговли на FOREX: разработка системы, индикатора, программы / Saarbrucken: Lambert Academic Press. 2014. 148c.
9. Гринблат Д. Из прошлого в будущее. // Forex magazine. 2014. №523/15. C. 22-24.
10. Чекулаев М. Торгуем в тренде. - Валютный спекулянт. 2006. №2. // URL: http://www.spekulant.ru/archive/Torguem_v_trende.html.
Опубликован
2014-11-11
Как цитировать
Мусаев, А. А. (2014). Анализ инерционности хаотических процессов для вычислительной схемы без сегментации. Труды СПИИРАН, 4(35), 83-93. https://doi.org/10.15622/sp.35.6
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
