Применение байесовской модели для оценивания вероятностей альтернатив в условиях неопределѐнности с использованием нечисловой, неточной и неполной экспертной информации
Ключевые слова:
байесовская модель, распределение Дирихле, кусочно-постоянная плотность, метод рандомизированных вероятностей, ARIMA – модель, экспоненциальное сглаживание, тест Дики-ФуллераАннотация
В данной статье рассмотрена ранее изложенная байесовская модель оценки кусочно-постоянной плотности распределения, соответствующая тернарному разбиению диапазона возможных значений исследуемой случайной величины, основанная на оценке параметров распределения Дирихле по нечисловой, неточной и неполной экспертной информации. Анализ проводится для оценки и прогноза статистических характеристик приращений курса швейцарского франка CHF относительно единицы XDR резервного платѐжного средства SDR Международного валютного фонда. Для сравнения качества результата для тех же данных проведены исследования с помощью классического эконометрического метода: построение ARIMA – модели и прогноза методом экспоненциального сглаживания.Литература
Колесов Д.Н., Колодко Д.В., Хованов Н.В. Байесовская оценка распределения значений финансово-экономических показателей: теория и возможные приложения // Применение математики в экономике. Сборник статей. Выпуск 19. СПб.: 2012
Хованов К.Н., Хованов Н.В. Система поддержки принятия решений АСПИД-3W (Анализ и Синтез Показателей при Информационном Дефиците). // Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 960087 от 22.03.1996. Российское агентство по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологии интегральных микросхем. М.: РосАПО, 1996
Страница EViews URL: http://www.eviews.com/ (Доступ 11.05.2012.)
Домашняя страница проекта R URL: http://www.r-project.org/. (Доступ 11.05.2012.)
Вишняков И.В., Хованов Н.В. Система нормативов надѐжности коммерческих банков. // Опыт статистического анализа. СПб.: СПбГУ, 1998. С. 28–30
Вишняков И.В. Экономико-математические модели оценки деятельности коммерческих банков. СПб.: СПбГУ, 1999. С. 263–264
Уиттл П. Вероятность. М.: Наука, 1982. 288 с.
Хованов Н.В. Три типа математических моделей неопределенности // Измерительная техника. 2005. N 9. С. 39–44
Хованов Н.В. Математические модели риска и неопределенности. СПб.: СПбГУ, 1998. 200 с.
Bayes T. An essay towards solving a problem in the doctrine of chances // Biometrika. 1958. Vol. 45. P. 296–315
Хованов Н.В. Прогноз характеристик финансово-экономических показателей на основе синтеза экспертной и статистической информации // Труды 10-й международной научной школы «Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах». Санкт-Петербург, 6-10 июля, 2010 г. СПб.: ГУАП, 2010. С. 114–122
Хованов Н.В., Юдаева М.С. Использование метода рандомизированных вероятностей для оценки ожидаемых значений и вариаций финансово-экономических показателей // Труды 11-й международной научной школы «Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах». Санкт-Петербург, 28 июня – 2 июля, 2011 г. СПб.: IPME RAS, 2011. С. 40–49
Hovanov N., Kornikov V., Seregin I. Multicriteria estimation under uncertainty // Proceedings of the International Conference ―Signals, Data, Systems‖. Heiderabad (India). December 12-14, 1994. Vol. 1. Heiderabad: AMSE Press, 1994. P. 83–91
Currency converter and historical exchange rates since 1979 URL: http://www.fxtop.com. (Доступ 11.05.2012.)
Хованов К.Н., Хованов Н.В. Система поддержки принятия решений АСПИД-3W (Анализ и Синтез Показателей при Информационном Дефиците). // Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 960087 от 22.03.1996. Российское агентство по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологии интегральных микросхем. М.: РосАПО, 1996
Страница EViews URL: http://www.eviews.com/ (Доступ 11.05.2012.)
Домашняя страница проекта R URL: http://www.r-project.org/. (Доступ 11.05.2012.)
Вишняков И.В., Хованов Н.В. Система нормативов надѐжности коммерческих банков. // Опыт статистического анализа. СПб.: СПбГУ, 1998. С. 28–30
Вишняков И.В. Экономико-математические модели оценки деятельности коммерческих банков. СПб.: СПбГУ, 1999. С. 263–264
Уиттл П. Вероятность. М.: Наука, 1982. 288 с.
Хованов Н.В. Три типа математических моделей неопределенности // Измерительная техника. 2005. N 9. С. 39–44
Хованов Н.В. Математические модели риска и неопределенности. СПб.: СПбГУ, 1998. 200 с.
Bayes T. An essay towards solving a problem in the doctrine of chances // Biometrika. 1958. Vol. 45. P. 296–315
Хованов Н.В. Прогноз характеристик финансово-экономических показателей на основе синтеза экспертной и статистической информации // Труды 10-й международной научной школы «Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах». Санкт-Петербург, 6-10 июля, 2010 г. СПб.: ГУАП, 2010. С. 114–122
Хованов Н.В., Юдаева М.С. Использование метода рандомизированных вероятностей для оценки ожидаемых значений и вариаций финансово-экономических показателей // Труды 11-й международной научной школы «Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах». Санкт-Петербург, 28 июня – 2 июля, 2011 г. СПб.: IPME RAS, 2011. С. 40–49
Hovanov N., Kornikov V., Seregin I. Multicriteria estimation under uncertainty // Proceedings of the International Conference ―Signals, Data, Systems‖. Heiderabad (India). December 12-14, 1994. Vol. 1. Heiderabad: AMSE Press, 1994. P. 83–91
Currency converter and historical exchange rates since 1979 URL: http://www.fxtop.com. (Доступ 11.05.2012.)
Опубликован
2012-06-01
Как цитировать
Жук, С. Н., & Евстратчик, С. В. (2012). Применение байесовской модели для оценивания вероятностей альтернатив в условиях неопределѐнности с использованием нечисловой, неточной и неполной экспертной информации. Труды СПИИРАН, 2(21), 95-119. https://doi.org/10.15622/sp.21.7
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
