Моделирование котировок торговых активов
Ключевые слова:
котировки активов, моделирование, нестационарный процесс, хаотический процессАннотация
Рассмотрена задача моделирования изменения цен торговых активов, коти-руемых на cрочных рынках (валютном, фондовом и т.п.). Приведен исторический обзор эволюции моделей процесса котировок и осуществлен критический анализ основных подходов к решению данной задачи. Представлены материалы численных исследований, уточняющих структуру процесса ценообразования.Литература
Айвазян С. А., Мхитарян В. С Прикладная статистика и основы эконометрии: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998. 1022 с
Бокс Дж., Дженкинс Г Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Пер. с англ. под ред. В.Ф. Писаренко. М.: Мир, 1994. 407 с
Ильинский А Случайное блуждание и ценообразование на биржевых рынках [электронный ресурс http://www.spekulant.ru/archive/Sluchajnoebluzhdanie_i_cenoobrazova nie_na_birzhevyh_rynkah.html]
Калман Р., Фалб П., Арбиб М Очерки по математической теории систем / Пер. с англ. под ред. Я.З. Цыпкина. М.: Мир, 1971. 400 с
Канторович Г.Г Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ. 2002. №2. С. 251–273
Кляшторная О.В Модели активов. Лекция по курсу «Рынок ценных бумаг». М: МИЭМ, 2007. [электронный ресурс http://www. fem.miem.edu.ru /u4ebmateriali/ klashtornaa /modeli_aktivov.doc]
Льюнг Л Идентификация систем. Теория для пользователя. / Пер. с англ. под ред. Я.З. Цыпкина. М.: Наука, 1991. 432с
Мусаев А.А Quod est veritas. Трансформация взглядов на системную составляю-щую наблюдаемого процесса // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 15. С. 53–74
Мусаев A.A Методы построения робастифицированных систем анализа торговых ситуаций // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 14. С. 187–215
Остапенко Е.С., Дунаева Т.А Прогнозирование временных рядов с долговремен-ной памятью с помощью моделей ARFIMA // Еконiмичний вiсник НТТУ КПI. 2010. C. 270–273
Перцовский О.Е Моделирование валютных рынков на основе процессов с длинной памятью: Препринт WP2/2004/03. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 52 с
Петерс Э Хаос и порядок на рынках капитала. / Пер. с англ. под ред. А. Н. Рома-нова. М.: Мир, 2000. 336 с
Прохоров Ю.В., Розанов Ю.А Теория вероятностей. Основные понятия. Предель-ные теоремы. Случайные процессы. М.: Наука, 1967. 496 с
Сейдж Э.П., Уайт Ч.С Оптимальное управление системами / Пер. с англ. под ред. Б.Р. Левина. М.: Радио и связь, 1982. 392 с
Хеннан Э Многомерные временные ряды / Пер. с англ. М.: Мир, 1974. 576 с
Чеботарев Ю Торговые роботы на российском фондовом рынке. М.: Омега-Л, 2006. 144 с
Яковлев А., Франгуриди Г Стохастический подход к решению задач алгоритмиче-ской торговли // Журнал D` . 2010. №16. С. 46–49
Autoregressive-moving average model [электронный ресурс http://en.wikipedia.org/ wiki/Autoregressive_moving_average_model]
Autoregressive fractionally integrated moving average [электронный ресурс http:// en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_fractionally_integrated_moving_average]
Autoregressive conditional heteroskedasticity [электронный ресурс http://en. wikipe-dia.org/wiki/Autoregressive_conditional_heteroskedasticity]
Bachelier L Theorie de la speculation // Annales scientifiques de l’E.N.S. 1900. Ser. 3. Tome 17. P. 21–86
Brock W.A., Scheinkman J.A., Dechert W.D., LeBaron B. A Test for Independence based on the Correlation Dimension // Econometric Reviews. 1996. V.15. P. 197–235
Cox D. R Some statistical methods connected with series of events // J. R. Statist. Soc. Ser. B. 1955. V.17. P.129–164
Doubly stochastic model [электронный ресурс http://en.wikipedia.org/wiki/Doubly_ stochastic_model#cite_note-0#cite_note-0]
Engle R.F., Ng. V.K Measuring and testing the impact of news on volatility // Journal of Finance. 1982. v.48 (5). P. 1749–1778
Granger C. W. J., Joyeux R An introduction to long-memory time series and fractional differencing // Journal of Time Series Analysis, 1980. V.1. P. 15–29
Hosking J. R. M Fractional differencing. // Biometrika. 1981. V. 68(1). P. 165–176
Ito K Essentials of stochastic processess. Providence: AMS, 2006. 170 p
Nelles O Nonlinear System Identification: From Classical Approaches to Neural Net-works and Fuzzy Models Book Description / Berlin: Springer Berlin, 2000. 785 p
Samuelson P Foundations of Economic Analysis / Cambridge, MA: Harvard University Press, 1947. 850 p
Time series. [электронный ресурс http://en.wikipedia.org/wiki/ Time _series]
Time Series With Long Memory. Advanced Texts in Econometrics // Ed. by P. M. Rob-inson. Oxford: Oxford University Press, 2003. 392 p
Бокс Дж., Дженкинс Г Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Пер. с англ. под ред. В.Ф. Писаренко. М.: Мир, 1994. 407 с
Ильинский А Случайное блуждание и ценообразование на биржевых рынках [электронный ресурс http://www.spekulant.ru/archive/Sluchajnoebluzhdanie_i_cenoobrazova nie_na_birzhevyh_rynkah.html]
Калман Р., Фалб П., Арбиб М Очерки по математической теории систем / Пер. с англ. под ред. Я.З. Цыпкина. М.: Мир, 1971. 400 с
Канторович Г.Г Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ. 2002. №2. С. 251–273
Кляшторная О.В Модели активов. Лекция по курсу «Рынок ценных бумаг». М: МИЭМ, 2007. [электронный ресурс http://www. fem.miem.edu.ru /u4ebmateriali/ klashtornaa /modeli_aktivov.doc]
Льюнг Л Идентификация систем. Теория для пользователя. / Пер. с англ. под ред. Я.З. Цыпкина. М.: Наука, 1991. 432с
Мусаев А.А Quod est veritas. Трансформация взглядов на системную составляю-щую наблюдаемого процесса // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 15. С. 53–74
Мусаев A.A Методы построения робастифицированных систем анализа торговых ситуаций // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 14. С. 187–215
Остапенко Е.С., Дунаева Т.А Прогнозирование временных рядов с долговремен-ной памятью с помощью моделей ARFIMA // Еконiмичний вiсник НТТУ КПI. 2010. C. 270–273
Перцовский О.Е Моделирование валютных рынков на основе процессов с длинной памятью: Препринт WP2/2004/03. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 52 с
Петерс Э Хаос и порядок на рынках капитала. / Пер. с англ. под ред. А. Н. Рома-нова. М.: Мир, 2000. 336 с
Прохоров Ю.В., Розанов Ю.А Теория вероятностей. Основные понятия. Предель-ные теоремы. Случайные процессы. М.: Наука, 1967. 496 с
Сейдж Э.П., Уайт Ч.С Оптимальное управление системами / Пер. с англ. под ред. Б.Р. Левина. М.: Радио и связь, 1982. 392 с
Хеннан Э Многомерные временные ряды / Пер. с англ. М.: Мир, 1974. 576 с
Чеботарев Ю Торговые роботы на российском фондовом рынке. М.: Омега-Л, 2006. 144 с
Яковлев А., Франгуриди Г Стохастический подход к решению задач алгоритмиче-ской торговли // Журнал D` . 2010. №16. С. 46–49
Autoregressive-moving average model [электронный ресурс http://en.wikipedia.org/ wiki/Autoregressive_moving_average_model]
Autoregressive fractionally integrated moving average [электронный ресурс http:// en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_fractionally_integrated_moving_average]
Autoregressive conditional heteroskedasticity [электронный ресурс http://en. wikipe-dia.org/wiki/Autoregressive_conditional_heteroskedasticity]
Bachelier L Theorie de la speculation // Annales scientifiques de l’E.N.S. 1900. Ser. 3. Tome 17. P. 21–86
Brock W.A., Scheinkman J.A., Dechert W.D., LeBaron B. A Test for Independence based on the Correlation Dimension // Econometric Reviews. 1996. V.15. P. 197–235
Cox D. R Some statistical methods connected with series of events // J. R. Statist. Soc. Ser. B. 1955. V.17. P.129–164
Doubly stochastic model [электронный ресурс http://en.wikipedia.org/wiki/Doubly_ stochastic_model#cite_note-0#cite_note-0]
Engle R.F., Ng. V.K Measuring and testing the impact of news on volatility // Journal of Finance. 1982. v.48 (5). P. 1749–1778
Granger C. W. J., Joyeux R An introduction to long-memory time series and fractional differencing // Journal of Time Series Analysis, 1980. V.1. P. 15–29
Hosking J. R. M Fractional differencing. // Biometrika. 1981. V. 68(1). P. 165–176
Ito K Essentials of stochastic processess. Providence: AMS, 2006. 170 p
Nelles O Nonlinear System Identification: From Classical Approaches to Neural Net-works and Fuzzy Models Book Description / Berlin: Springer Berlin, 2000. 785 p
Samuelson P Foundations of Economic Analysis / Cambridge, MA: Harvard University Press, 1947. 850 p
Time series. [электронный ресурс http://en.wikipedia.org/wiki/ Time _series]
Time Series With Long Memory. Advanced Texts in Econometrics // Ed. by P. M. Rob-inson. Oxford: Oxford University Press, 2003. 392 p
Опубликован
2011-06-01
Как цитировать
Мусаев, А. А. (2011). Моделирование котировок торговых активов. Труды СПИИРАН, 2(17), 5-32. https://doi.org/10.15622/sp.17.1
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
