Анализ торговых ситуаций. Генезис неопределенности и основные подходы к синтезу алгоритмов оценивания
Ключевые слова:
статистический синтез, анализ торговых ситуаций, критерии эффективности, теория системАннотация
Статья носит научно-методический характер и посвящена формализованной постановке задачи оценивания торговой ситуации на рынках капитала в интересах проведения эффективных торговых операций. Представлены основные факторы, определяющие высокий уровень неопределенности при формировании оценки состояния рынков финансовых активов. Рассмотрен традиционный подход к анализу состояния рынка на основе методов статистического системного синтеза. Приведены основные технологии к построению статистически устойчивых алгоритмов оценивания состояния торговых ситуаций.Литература
Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ. М.: Физматгиз, 1963. 500 с.
Брайсон А., Хо Ю-Ши. Прикладная теория оптимального управления. М.: Мир, 1972. 544 с.
Вознюк М.А., Мусаев А.А., Елшин А.А. Теоретические основы квалиметрии информационных систем. СПб: Изд. Военной академии связи, 1999. 107 с.
Заде Л. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений // Математика сегодня. М., 1974. С. 5–48.
Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. М.: Наука, 1974. 119 с.
Ли Р. Оптимальные оценки, определение характеристик и управление. М.: Наука, 1966. 176 с.
Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. М.: Физматгиз, 1958. 349 с.
Макшанов А.В., Мусаев А.А. Робастные методы обработки результатов измерений. Л.: Изд. МО СССР, 1980. 144 с.
Морозов Л.М., Петухов Г.Б., Сидоров В.Н. Методологические основы теории эффективности: Учебное пособие. Л.: Изд. ВИКИ им. А. Ф. Можайского, 1982. 236 с.
Мусаев А.А. Quod est veritas. Трансформация взглядов на системную составляющую наблюдаемого процесса // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 15. С. 53–74.
Мусаев А.А., Барласов И.А. Анализ динамических характеристик состояния рынка ценных бумаг // Труды СПИИРАН. Вып. 6. 2008. С. 150–160.
Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных структурах: От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. М.: Мир, 1979. 512 с.
Петерс Э. Хаос и порядок на рынке капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены, и изменчивость рынка. М.: Мир, 2000. 334 с.
Рао С.Р. Линейные статистические методы. М.: Наука, 1968. 548 с.
Фогель Л., Оуэнс А., Уолш М. Искусственный интеллект и эволюционное моделирование / Пер. в англ. под ред. А. Г. Ивахненко. М.: Мир, 1969. 230 с.
Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. М.: Мир, 1985. 419 с.
Хьюбер П. Робастность в статистике. М.: Мир, 1984. 303 с.
Bachelier L. Theory of speculation // The random character of stock market prices. Cambridge: MIT Press, 1964. P. 17–78.
Fama E. F. The behavior of stock market prices // J. of Business. 1965. Vol. 38. P. 34–105.
Lorenz E.N. Deterministic nonperiodic flow // J. of the Atmospheric Sci.. 1963. Vol. 20. P. 130–141.
Брайсон А., Хо Ю-Ши. Прикладная теория оптимального управления. М.: Мир, 1972. 544 с.
Вознюк М.А., Мусаев А.А., Елшин А.А. Теоретические основы квалиметрии информационных систем. СПб: Изд. Военной академии связи, 1999. 107 с.
Заде Л. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений // Математика сегодня. М., 1974. С. 5–48.
Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. М.: Наука, 1974. 119 с.
Ли Р. Оптимальные оценки, определение характеристик и управление. М.: Наука, 1966. 176 с.
Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. М.: Физматгиз, 1958. 349 с.
Макшанов А.В., Мусаев А.А. Робастные методы обработки результатов измерений. Л.: Изд. МО СССР, 1980. 144 с.
Морозов Л.М., Петухов Г.Б., Сидоров В.Н. Методологические основы теории эффективности: Учебное пособие. Л.: Изд. ВИКИ им. А. Ф. Можайского, 1982. 236 с.
Мусаев А.А. Quod est veritas. Трансформация взглядов на системную составляющую наблюдаемого процесса // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 15. С. 53–74.
Мусаев А.А., Барласов И.А. Анализ динамических характеристик состояния рынка ценных бумаг // Труды СПИИРАН. Вып. 6. 2008. С. 150–160.
Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных структурах: От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. М.: Мир, 1979. 512 с.
Петерс Э. Хаос и порядок на рынке капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены, и изменчивость рынка. М.: Мир, 2000. 334 с.
Рао С.Р. Линейные статистические методы. М.: Наука, 1968. 548 с.
Фогель Л., Оуэнс А., Уолш М. Искусственный интеллект и эволюционное моделирование / Пер. в англ. под ред. А. Г. Ивахненко. М.: Мир, 1969. 230 с.
Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. М.: Мир, 1985. 419 с.
Хьюбер П. Робастность в статистике. М.: Мир, 1984. 303 с.
Bachelier L. Theory of speculation // The random character of stock market prices. Cambridge: MIT Press, 1964. P. 17–78.
Fama E. F. The behavior of stock market prices // J. of Business. 1965. Vol. 38. P. 34–105.
Lorenz E.N. Deterministic nonperiodic flow // J. of the Atmospheric Sci.. 1963. Vol. 20. P. 130–141.
Trade situation analysis. Uncertainty Genesis and Some Approaches to Estimation Algorithms Synthesis
Abstract
Article has scientifically-methodical character and is devoted the formalized statement of the situation analysis problem in the trade markets in interests of effective trading operations carrying out. The major factors defining the highest level uncertainty at financial markets state estimation formation are presented. The basic efficiency criteria of the situation analysis from the system theory point of view are considered. The traditional approach to the market state analysis on the basis statistical system synthesis is considered. The construction of statistically steady algorithms basic methods for trading situations estimation is represented.Опубликован
2011-03-01
Как цитировать
Барласов, И. А., & Мусаев, А. А. (2011). Анализ торговых ситуаций. Генезис неопределенности и основные подходы к синтезу алгоритмов оценивания. Труды СПИИРАН, 1(16), 206-230. https://doi.org/10.15622/sp.16.8
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
