Анализ торговых ситуаций. Генезис неопределенности и основные подходы к синтезу алгоритмов оценивания
Ключевые слова:
статистический синтез, анализ торговых ситуаций, критерии эффективности, теория системАннотация
Статья носит научно-методический характер и посвящена формализованной постановке задачи оценивания торговой ситуации на рынках капитала в интересах проведения эффективных торговых операций. Представлены основные факторы, определяющие высокий уровень неопределенности при формировании оценки состояния рынков финансовых активов. Рассмотрен традиционный подход к анализу состояния рынка на основе методов статистического системного синтеза. Приведены основные технологии к построению статистически устойчивых алгоритмов оценивания состояния торговых ситуаций.Литература
Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ. М.: Физматгиз, 1963. 500 с.
Брайсон А., Хо Ю-Ши. Прикладная теория оптимального управления. М.: Мир, 1972. 544 с.
Вознюк М.А., Мусаев А.А., Елшин А.А. Теоретические основы квалиметрии информационных систем. СПб: Изд. Военной академии связи, 1999. 107 с.
Заде Л. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений // Математика сегодня. М., 1974. С. 5–48.
Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. М.: Наука, 1974. 119 с.
Ли Р. Оптимальные оценки, определение характеристик и управление. М.: Наука, 1966. 176 с.
Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. М.: Физматгиз, 1958. 349 с.
Макшанов А.В., Мусаев А.А. Робастные методы обработки результатов измерений. Л.: Изд. МО СССР, 1980. 144 с.
Морозов Л.М., Петухов Г.Б., Сидоров В.Н. Методологические основы теории эффективности: Учебное пособие. Л.: Изд. ВИКИ им. А. Ф. Можайского, 1982. 236 с.
Мусаев А.А. Quod est veritas. Трансформация взглядов на системную составляющую наблюдаемого процесса // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 15. С. 53–74.
Мусаев А.А., Барласов И.А. Анализ динамических характеристик состояния рынка ценных бумаг // Труды СПИИРАН. Вып. 6. 2008. С. 150–160.
Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных структурах: От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. М.: Мир, 1979. 512 с.
Петерс Э. Хаос и порядок на рынке капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены, и изменчивость рынка. М.: Мир, 2000. 334 с.
Рао С.Р. Линейные статистические методы. М.: Наука, 1968. 548 с.
Фогель Л., Оуэнс А., Уолш М. Искусственный интеллект и эволюционное моделирование / Пер. в англ. под ред. А. Г. Ивахненко. М.: Мир, 1969. 230 с.
Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. М.: Мир, 1985. 419 с.
Хьюбер П. Робастность в статистике. М.: Мир, 1984. 303 с.
Bachelier L. Theory of speculation // The random character of stock market prices. Cambridge: MIT Press, 1964. P. 17–78.
Fama E. F. The behavior of stock market prices // J. of Business. 1965. Vol. 38. P. 34–105.
Lorenz E.N. Deterministic nonperiodic flow // J. of the Atmospheric Sci.. 1963. Vol. 20. P. 130–141.
Брайсон А., Хо Ю-Ши. Прикладная теория оптимального управления. М.: Мир, 1972. 544 с.
Вознюк М.А., Мусаев А.А., Елшин А.А. Теоретические основы квалиметрии информационных систем. СПб: Изд. Военной академии связи, 1999. 107 с.
Заде Л. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений // Математика сегодня. М., 1974. С. 5–48.
Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. М.: Наука, 1974. 119 с.
Ли Р. Оптимальные оценки, определение характеристик и управление. М.: Наука, 1966. 176 с.
Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. М.: Физматгиз, 1958. 349 с.
Макшанов А.В., Мусаев А.А. Робастные методы обработки результатов измерений. Л.: Изд. МО СССР, 1980. 144 с.
Морозов Л.М., Петухов Г.Б., Сидоров В.Н. Методологические основы теории эффективности: Учебное пособие. Л.: Изд. ВИКИ им. А. Ф. Можайского, 1982. 236 с.
Мусаев А.А. Quod est veritas. Трансформация взглядов на системную составляющую наблюдаемого процесса // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 15. С. 53–74.
Мусаев А.А., Барласов И.А. Анализ динамических характеристик состояния рынка ценных бумаг // Труды СПИИРАН. Вып. 6. 2008. С. 150–160.
Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных структурах: От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. М.: Мир, 1979. 512 с.
Петерс Э. Хаос и порядок на рынке капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены, и изменчивость рынка. М.: Мир, 2000. 334 с.
Рао С.Р. Линейные статистические методы. М.: Наука, 1968. 548 с.
Фогель Л., Оуэнс А., Уолш М. Искусственный интеллект и эволюционное моделирование / Пер. в англ. под ред. А. Г. Ивахненко. М.: Мир, 1969. 230 с.
Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. М.: Мир, 1985. 419 с.
Хьюбер П. Робастность в статистике. М.: Мир, 1984. 303 с.
Bachelier L. Theory of speculation // The random character of stock market prices. Cambridge: MIT Press, 1964. P. 17–78.
Fama E. F. The behavior of stock market prices // J. of Business. 1965. Vol. 38. P. 34–105.
Lorenz E.N. Deterministic nonperiodic flow // J. of the Atmospheric Sci.. 1963. Vol. 20. P. 130–141.
Опубликован
2011-03-01
Как цитировать
Барласов, И. А., & Мусаев, А. А. (2011). Анализ торговых ситуаций. Генезис неопределенности и основные подходы к синтезу алгоритмов оценивания. Труды СПИИРАН, 1(16), 206-230. https://doi.org/10.15622/sp.16.8
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
