Статистические свойства линейных форм валютных инструментов
Ключевые слова:
валютные инструменты, котировки, линейная форма, статистические свойстваАннотация
Проведен численный анализ статистических свойств бинарных линейных форм котировок валютных инструментов. Предложены варианты построения указанных форм для 25 критериев их селекции. Правила селекции соответствуют выбору линейных форм с вероятностными характеристиками, определяющими технологии торговых стратегий. Установлено наличие относительной временной стабильности рейтингов, позволяющей использовать результаты селекции непосредственно при проведении торговых операций или уточнять их на основе адаптивного подхода.Литература
Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 2007. 1056 c.
Долан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М.: Туран, 1996. 448c.
Мусаев А.А. Quod est veritas. Трансформация взглядов на системную составляющую наблюдаемого процесса // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 15. С. 53–74.
Долан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М.: Туран, 1996. 448c.
Мусаев А.А. Quod est veritas. Трансформация взглядов на системную составляющую наблюдаемого процесса // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 15. С. 53–74.
Statistical properties of currency tools quotations linear forms
Abstract
The numerical analysis of statistical properties linear binary forms of currency tools quotations is carried out. Variants of construction of the specified linear forms for 25 criteria of their selection are resulted. Selection rules correspond to a choice of linear forms with the statistical characteristics defining the trading strategy technologies. Presence of relative time stability of the ratings is established. This is allowing to use results of selection directly at trading operations carrying out or to correct them on the basis of the adaptive approach.Опубликован
2011-03-01
Как цитировать
Мусаев, А. А. (2011). Статистические свойства линейных форм валютных инструментов. Труды СПИИРАН, 1(16), 141-159. https://doi.org/10.15622/sp.16.5
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
