Методы построения робастифицированных систем анализа торговых ситуаций
Ключевые слова:
робастное оценивание, метод наименьших квадратов, управление торговыми операциями, торговая стратегияАннотация
Рассмотрена задача построения систем анализа динамики котировок индексов фондовых бирж, обладающих повышенной устойчивостью к вариациям их вероят-ностных характеристик. Качество восстановления системной составляющей наблюдаемых процессов определяется на основе терминальных торговых показателей и непосредственно связано с параметрами используемой торговой стратегии. В основу алгоритмов устойчивого формирования системной составляющей положена технология робастного оценивания.Литература
Бахшиян Б.Ц., Назиров Р.Р., Эльясберг П.Е. Определение и коррекция движения. М.: Наука, 1980. 300 с.
Введение в теорию порядковых статистик // Под ред. А.Е. Сархана и Б.Г. Гринберга. Пер. с англ. под ред. А.Я. Боярского. М.: Статистика, 1970. 414 с.
Ершов А.А. Стабильные методы оценки параметров // Автоматики и телемеханика. 1978. №8. 66–100 с.
Кендалл М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи // Пер. с англ. под ред. А. Н. Колмогорова. М.: Наука, 1973. 900 с.
Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. М.: Физматгиз, 1958. 349 с.
Макшанов А.В., Мусаев А.А. Робастные методы обработки результатов измерений. М.: МО СССР, 1980. 144 с.
Мусаев А.А. Устойчивые методы определения движения. Л.: МОСССР, 1989. 172 с.
Невельсон М.Б., Хасьминский Р.З. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. М.: Наука, 1972. 304 с.
Поляк Б.Т., Цыпкин Я.З. Помехоустойчивая идентификация // Идентификация и оценка параметров систем. Труды 4-го симпозиума ИФАК, ч.1. Тбилиси: 1976. 190–213 с.
Поляк Б.Т., Цыпкин Я.З. Стабильное оценивание в условиях неполной информации. Вопросы кибернетики. Адаптивные системы управления. М.: Наука, 1977. 20–58 с.
Стогов Г.В., Макшанов А.В., Мусаев А.А. Устойчивые методы обработки результатов измерений. Зарубеж. радиоэлектроника. 1982, №9. 3–46 с.
Тарасенко Ф.П. Непараметрическая статистика. Томск: ТГУ, 1976. 292с.
Тьюки Дж. Анализ результатов наблюдений // Пер. с англ. В.Ф. Писаренко. М.: Мир, 1981. 693 с.
Хьюбер П. Робастность в статистике // Пер. с англ. под ред. И.Г. Журбенко. М.: Мир, 1984. 303 с.
Эльясберг П.Е. Определение движения по результатам измерений. М.: Наука, 1976. 416 с.
Deniau C., Oppenheim G., Viano C. Robustesse: P - robustesse et minimax. Asterisque, 1977. № 43–44. 151–166 p .
Huber P.J. Robust estimation of a location parameter. - Ann. Math. Statist. 1964. V.35. №1. 73–101 p.
Rey W.J. Robust statistical methods. - Lect. Notes. Math., 1978, №680. 128 p.
Staudte R.G. Robust estimation. Queen's Pap. Pure Appl. Math. 1980. N43. 107 p.
Введение в теорию порядковых статистик // Под ред. А.Е. Сархана и Б.Г. Гринберга. Пер. с англ. под ред. А.Я. Боярского. М.: Статистика, 1970. 414 с.
Ершов А.А. Стабильные методы оценки параметров // Автоматики и телемеханика. 1978. №8. 66–100 с.
Кендалл М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи // Пер. с англ. под ред. А. Н. Колмогорова. М.: Наука, 1973. 900 с.
Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. М.: Физматгиз, 1958. 349 с.
Макшанов А.В., Мусаев А.А. Робастные методы обработки результатов измерений. М.: МО СССР, 1980. 144 с.
Мусаев А.А. Устойчивые методы определения движения. Л.: МОСССР, 1989. 172 с.
Невельсон М.Б., Хасьминский Р.З. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. М.: Наука, 1972. 304 с.
Поляк Б.Т., Цыпкин Я.З. Помехоустойчивая идентификация // Идентификация и оценка параметров систем. Труды 4-го симпозиума ИФАК, ч.1. Тбилиси: 1976. 190–213 с.
Поляк Б.Т., Цыпкин Я.З. Стабильное оценивание в условиях неполной информации. Вопросы кибернетики. Адаптивные системы управления. М.: Наука, 1977. 20–58 с.
Стогов Г.В., Макшанов А.В., Мусаев А.А. Устойчивые методы обработки результатов измерений. Зарубеж. радиоэлектроника. 1982, №9. 3–46 с.
Тарасенко Ф.П. Непараметрическая статистика. Томск: ТГУ, 1976. 292с.
Тьюки Дж. Анализ результатов наблюдений // Пер. с англ. В.Ф. Писаренко. М.: Мир, 1981. 693 с.
Хьюбер П. Робастность в статистике // Пер. с англ. под ред. И.Г. Журбенко. М.: Мир, 1984. 303 с.
Эльясберг П.Е. Определение движения по результатам измерений. М.: Наука, 1976. 416 с.
Deniau C., Oppenheim G., Viano C. Robustesse: P - robustesse et minimax. Asterisque, 1977. № 43–44. 151–166 p .
Huber P.J. Robust estimation of a location parameter. - Ann. Math. Statist. 1964. V.35. №1. 73–101 p.
Rey W.J. Robust statistical methods. - Lect. Notes. Math., 1978, №680. 128 p.
Staudte R.G. Robust estimation. Queen's Pap. Pure Appl. Math. 1980. N43. 107 p.
Опубликован
2010-09-01
Как цитировать
Мусаев, А. А. (2010). Методы построения робастифицированных систем анализа торговых ситуаций. Труды СПИИРАН, 3(14), 187-215. https://doi.org/10.15622/sp.14.11
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
