Методы построения робастифицированных систем анализа торговых ситуаций
Ключевые слова:
робастное оценивание, метод наименьших квадратов, управление торговыми операциями, торговая стратегияАннотация
Рассмотрена задача построения систем анализа динамики котировок индексов фондовых бирж, обладающих повышенной устойчивостью к вариациям их вероят-ностных характеристик. Качество восстановления системной составляющей наблюдаемых процессов определяется на основе терминальных торговых показателей и непосредственно связано с параметрами используемой торговой стратегии. В основу алгоритмов устойчивого формирования системной составляющей положена технология робастного оценивания.Литература
Бахшиян Б.Ц., Назиров Р.Р., Эльясберг П.Е. Определение и коррекция движения. М.: Наука, 1980. 300 с.
Введение в теорию порядковых статистик // Под ред. А.Е. Сархана и Б.Г. Гринберга. Пер. с англ. под ред. А.Я. Боярского. М.: Статистика, 1970. 414 с.
Ершов А.А. Стабильные методы оценки параметров // Автоматики и телемеханика. 1978. №8. 66–100 с.
Кендалл М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи // Пер. с англ. под ред. А. Н. Колмогорова. М.: Наука, 1973. 900 с.
Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. М.: Физматгиз, 1958. 349 с.
Макшанов А.В., Мусаев А.А. Робастные методы обработки результатов измерений. М.: МО СССР, 1980. 144 с.
Мусаев А.А. Устойчивые методы определения движения. Л.: МОСССР, 1989. 172 с.
Невельсон М.Б., Хасьминский Р.З. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. М.: Наука, 1972. 304 с.
Поляк Б.Т., Цыпкин Я.З. Помехоустойчивая идентификация // Идентификация и оценка параметров систем. Труды 4-го симпозиума ИФАК, ч.1. Тбилиси: 1976. 190–213 с.
Поляк Б.Т., Цыпкин Я.З. Стабильное оценивание в условиях неполной информации. Вопросы кибернетики. Адаптивные системы управления. М.: Наука, 1977. 20–58 с.
Стогов Г.В., Макшанов А.В., Мусаев А.А. Устойчивые методы обработки результатов измерений. Зарубеж. радиоэлектроника. 1982, №9. 3–46 с.
Тарасенко Ф.П. Непараметрическая статистика. Томск: ТГУ, 1976. 292с.
Тьюки Дж. Анализ результатов наблюдений // Пер. с англ. В.Ф. Писаренко. М.: Мир, 1981. 693 с.
Хьюбер П. Робастность в статистике // Пер. с англ. под ред. И.Г. Журбенко. М.: Мир, 1984. 303 с.
Эльясберг П.Е. Определение движения по результатам измерений. М.: Наука, 1976. 416 с.
Deniau C., Oppenheim G., Viano C. Robustesse: P - robustesse et minimax. Asterisque, 1977. № 43–44. 151–166 p .
Huber P.J. Robust estimation of a location parameter. - Ann. Math. Statist. 1964. V.35. №1. 73–101 p.
Rey W.J. Robust statistical methods. - Lect. Notes. Math., 1978, №680. 128 p.
Staudte R.G. Robust estimation. Queen's Pap. Pure Appl. Math. 1980. N43. 107 p.
Введение в теорию порядковых статистик // Под ред. А.Е. Сархана и Б.Г. Гринберга. Пер. с англ. под ред. А.Я. Боярского. М.: Статистика, 1970. 414 с.
Ершов А.А. Стабильные методы оценки параметров // Автоматики и телемеханика. 1978. №8. 66–100 с.
Кендалл М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи // Пер. с англ. под ред. А. Н. Колмогорова. М.: Наука, 1973. 900 с.
Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. М.: Физматгиз, 1958. 349 с.
Макшанов А.В., Мусаев А.А. Робастные методы обработки результатов измерений. М.: МО СССР, 1980. 144 с.
Мусаев А.А. Устойчивые методы определения движения. Л.: МОСССР, 1989. 172 с.
Невельсон М.Б., Хасьминский Р.З. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. М.: Наука, 1972. 304 с.
Поляк Б.Т., Цыпкин Я.З. Помехоустойчивая идентификация // Идентификация и оценка параметров систем. Труды 4-го симпозиума ИФАК, ч.1. Тбилиси: 1976. 190–213 с.
Поляк Б.Т., Цыпкин Я.З. Стабильное оценивание в условиях неполной информации. Вопросы кибернетики. Адаптивные системы управления. М.: Наука, 1977. 20–58 с.
Стогов Г.В., Макшанов А.В., Мусаев А.А. Устойчивые методы обработки результатов измерений. Зарубеж. радиоэлектроника. 1982, №9. 3–46 с.
Тарасенко Ф.П. Непараметрическая статистика. Томск: ТГУ, 1976. 292с.
Тьюки Дж. Анализ результатов наблюдений // Пер. с англ. В.Ф. Писаренко. М.: Мир, 1981. 693 с.
Хьюбер П. Робастность в статистике // Пер. с англ. под ред. И.Г. Журбенко. М.: Мир, 1984. 303 с.
Эльясберг П.Е. Определение движения по результатам измерений. М.: Наука, 1976. 416 с.
Deniau C., Oppenheim G., Viano C. Robustesse: P - robustesse et minimax. Asterisque, 1977. № 43–44. 151–166 p .
Huber P.J. Robust estimation of a location parameter. - Ann. Math. Statist. 1964. V.35. №1. 73–101 p.
Rey W.J. Robust statistical methods. - Lect. Notes. Math., 1978, №680. 128 p.
Staudte R.G. Robust estimation. Queen's Pap. Pure Appl. Math. 1980. N43. 107 p.
Method of Trade Situations Robust Analysis Systems Construction
Abstract
The problem of the stock exchanges indexes dynamics analysis systems construction, possessing higher stability to their probability characteristics variations, is considered. Quality of a current process system component restoration is defined on the basis of terminal trading indicators and immediately connected with used trading strategy parameters. The robust estimation math technology is put in a basis of system dynamics component steady formation algorithms.Опубликован
2010-09-01
Как цитировать
Мусаев, А. А. (2010). Методы построения робастифицированных систем анализа торговых ситуаций. Труды СПИИРАН, 3(14), 187-215. https://doi.org/10.15622/sp.14.11
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
