TY - JOUR AU - Александр Азерович Мусаев PY - 2015/08/14 Y2 - 2024/03/28 TI - Корреляционный анализ хаотической динамики валютного рынка JF - Труды СПИИРАН JA - ТС VL - 4 IS - 41 SE - Статьи DO - 10.15622/sp.41.11 UR - http://ia.spcras.ru/index.php/sp/article/view/3162 AB - Рассмотрен вопрос взаимосвязей между процессами изменения котировок валютных инструментов на электронном рынке Forex. Наличие относительно устойчивых корреляционных связей рассматривается как упорядочивающих фактор над массивами хаотических временных последовательностей, отражающих динамику валютных котировок. Результаты проведенных исследования можно рассматривать как функциональную платформу для регрессионных оценок текущей рыночной стоимости валютных инструментов и построения эффективных индикаторов состояния рынка ER -